Valoración De Opciones De Divisas

Primeros pasos en Opciones de Divisas Mucha gente piensa en el mercado de valores cuando piensan de opciones. Sin embargo, el mercado de divisas también ofrece la oportunidad de operar estos derivados únicas. Opciones de darle a los comerciantes minoristas muchas oportunidades para limitar el riesgo y aumentar los beneficios. Aquí hablamos de qué opciones están, cómo se utilizan y qué estrategias se pueden utilizar para obtener ganancias. Tipos de Opciones de Divisas Hay dos tipos principales de opciones disponibles para los operadores de divisas al por menor. El más común es la opción / ponga la llamada tradicional, que funciona de manera similar al de opciones sobre acciones respectivas. La otra alternativa es de pago único de negociación de opciones - o SPOT - la cual ofrece a los operadores una mayor flexibilidad. (Aprender a elegir la cuenta de la divisa a la derecha en nuestro Forex Tutorial.) Opciones Las opciones tradicionales tradicionales permiten al comprador el derecho (pero no la obligación) de comprar algo del vendedor de la opción a un precio fijo y tiempo. Por ejemplo, un comerciante puede comprar una opción para comprar dos lotes de EUR / USD a 1.3000 en un mes un contrato de este tipo que se conoce como una llamada de euros / USD put. (Tenga en cuenta que, en el mercado de opciones, con la compra de una llamada, usted compra una opción de venta al mismo tiempo -. Al igual que en el mercado de dinero en efectivo) Si el precio del EUR / USD está por debajo de 1.3000, la opción expira sin valor, y el comprador sólo pierde la prima. Por otro lado, si el EUR / USD se dispara a 1,4000, entonces el comprador puede ejercer la opción de ganar y los lotes para realizar solamente 1.3000, que luego se pueden vender con fines de lucro. Desde opciones de divisas se negocian over-the-counter (OTC), los operadores pueden elegir el precio y la fecha en que la opción sea válida y luego recibir un presupuesto indicando la prima que deben pagar para obtener la opción. Hay dos tipos de opciones tradicionales ofrecidos por los intermediarios: de estilo americano Este tipo de opción puede ser ejercida en cualquier punto hasta el vencimiento. Al estilo europeo de este tipo de opción sólo puede ejercerse en el momento del vencimiento. Una de las ventajas de las opciones tradicionales es que tienen primas más bajas que las opciones de SPOT. Además, debido a que (americano) opciones tradicionales pueden ser comprados y vendidos antes de su caducidad, que permiten una mayor flexibilidad. Por otra parte, las opciones tradicionales son más difíciles de establecer y ejecutar de opciones SPOT. (Para una introducción detallada de opciones, consulte Opciones Tutorial básico.) De pago único Opciones de comercio (SPOT) Aquí es cómo funcionan las opciones de la localización: el comerciante introduce un escenario (por ejemplo, EUR / USD se romperá 1.3000 en 12 días), obtiene una prima (costo de la opción) cita, y luego recibe un pago si el escenario se lleva a cabo. En esencia, el SPOT convierte automáticamente la opción de sacar provecho cuando su operación de opciones se realiza correctamente, dando una ganancia. Muchos operadores disfrutan de las opciones adicionales (enumerados a continuación) que las opciones de SPOT dan los comerciantes. Asimismo, las opciones SPOT son fáciles de comercio: es una cuestión de entrar en el escenario y dejar que se juega a cabo. Si estás en lo correcto, recibe dinero en efectivo en su cuenta. Si no es correcta, su pérdida es su prima. Otra ventaja es que las opciones SPOT ofrecen una selección de los muchos escenarios diferentes, lo que permite al operador elegir exactamente lo que él o ella piensa que va a pasar. Una desventaja de las opciones de SPOT, sin embargo, es primas más altas. En promedio, las primas de opciones SPOT cuestan más que las opciones estándar. ¿Por qué el comercio de opciones Hay varias razones por las opciones en llamamiento general a muchos comerciantes: Su riesgo a la baja se limita a la prima de la opción (la cantidad que pagó para comprar la opción). Tiene el potencial de ganancias ilimitado. Usted paga menos dinero por adelantado que para una posición de divisas al contado (efectivo). Se llega a establecer el precio y fecha de vencimiento. (Estos no están predefinidos como los de las opciones sobre futuros.) Las opciones pueden ser utilizadas como cobertura frente a espacio abierto (en efectivo) posiciones con el fin de limitar el riesgo. Sin correr el riesgo de una gran cantidad de capital, puede utilizar las opciones para el comercio en las predicciones de los movimientos del mercado antes de los acontecimientos fundamentales se llevan a cabo (por ejemplo, informes económicos o reuniones). SPOT opciones que permiten muchas opciones: Las opciones estándar. SPOT con una sola pulsación Se recibe un pago si el precio toca un cierto nivel. No toque SPOT Se recibe un pago si el precio duerma toque de un cierto nivel. Digital SPOT Se recibe un pago si el precio está por encima o por debajo de un cierto nivel. Doble SPOT con un solo toque Recibe un pago si el precio toca uno de los dos niveles de ajuste. Doble SPOT sin contacto Recibe un pago si el precio doesnt toque cualquiera de los dos niveles de ajuste. Así que, ¿por qué todo el mundo isnt utilizando las opciones Bueno, también hay algunas desventajas a usarlos: La prima varía, de acuerdo con el precio de ejercicio y fecha de la opción, por lo que la relación riesgo / recompensa varía. Opciones terreno, no pueden ser objeto de comercio: una vez que compre uno, no puede cambiar su mente y luego lo vende. Puede ser difícil predecir el tiempo exacto y el precio al que se pueden producir movimientos en el mercado. Se le puede ir en contra de las probabilidades. (Véase el artículo opción Do vendedores tienen una ventaja comercial) Opciones Opciones Precios tienen varios factores que determinan colectivamente su valor: valor intrínseco - Esta es la cantidad de la opción valdría la pena si se tratara de ejercerse en este momento. La posición del precio actual en relación con el precio de ejercicio se puede describir en una de tres maneras: En el dinero - Esto significa que el precio de ejercicio es superior al precio de mercado actual. Fuera del dinero Esto significa que el precio de ejercicio es inferior al precio de mercado actual. En el dinero Esto significa que el precio de ejercicio es igual al precio de mercado actual. El valor de tiempo - Esto representa la incertidumbre del precio con el tiempo. En general, cuanto mayor sea el tiempo, la prima más alta que pagar porque el valor de tiempo es mayor. tasa de interés diferencial - Un cambio en las tasas de interés afecta a la relación entre el ejercicio de la opción y la tasa actual del mercado. Este efecto es a menudo un factor en la prima como una función del valor temporal. Volatilidad - mayor volatilidad aumenta la probabilidad de que el precio de mercado de golpear el precio de ejercicio dentro de un período de tiempo limitado. La volatilidad es un factor en el valor del tiempo. Por lo general, las monedas más volátiles tienen mayores primas de opciones. Cómo funciona Diga sus 2 de enero de 2010 y usted piensa que el EUR / USD (euro frente al dólar) par, que actualmente se encuentra en 1.3000, se dirigió a la baja debido a los números positivos de Estados Unidos, sin embargo, hay algunos informes principales que salen pronto que ello podría causar una volatilidad significativa. Sospecha que esta volatilidad se producirá dentro de los próximos dos meses, pero usted no quiere correr el riesgo de una posición de caja. por lo que decide utilizar las opciones. (Aprender las herramientas que le ayudarán a empezar en Cursos de Forex enseñar a los principiantes Cómo operar.) A continuación, ir a su agente de bolsa y poner en una solicitud para comprar una llamada de euros de venta / USD, comúnmente referido como una opción de euros de venta, fijado a un precio de ejercicio de 1.2900 y un vencimiento de 2 de marzo de 2010. El agente le informa que esta opción tendrá un costo de 10 pips. por lo que con mucho gusto decide comprar. Esta orden se vería algo como esto: Comprar: EUR put / USD llamada Precio de ejercicio: 1.2900 Caducidad: March 2 2010 Premium: 10 USD pips Efectivo (spot) de referencia: 1.3000 dicen que los nuevos informes de salir y el par EUR / USD cae a 1.2850 - que deciden ejercer su opción, y el resultado le da 40 USD pips de ganancia (1.2900 1.2850 0.0010). Estrategias de opciones Las opciones se pueden utilizar en una variedad de maneras, pero por lo general se utilizan para uno de dos propósitos: (1) para capturar los beneficios o (2) para protegerse contra las posiciones existentes. Opciones Estrategias ganancias motivados son una buena manera de beneficiarse manteniendo el riesgo abajo - después de todo, usted no puede perder más que la prima Muchos comerciantes de divisas les gusta usar las opciones en torno a los tiempos de los informes o eventos importantes, cuando los diferenciales y el aumento del riesgo de los mercados de divisas en efectivo. Otros operadores de divisas con fines de lucro simplemente utilizan opciones en lugar de dinero en efectivo porque las opciones son más baratos. Una posición de opciones puede hacer mucho más dinero que una posición de caja en la misma cantidad. Opciones de cobertura Las estrategias son una gran manera de protegerse contra sus posiciones existentes para disminuir el riesgo. Algunos comerciantes incluso el uso de opciones, en lugar de o junto con los puntos de stop-loss. La ventaja principal de utilizar opciones junto con las paradas es que usted tiene una ganancia potencial ilimitada si el precio continúa moviéndose en contra de su posición. Conclusión A pesar de que puede ser difícil de usar, opciones representan una herramienta más valiosa que los comerciantes pueden utilizar para beneficiarse o menor riesgo. Las opciones en divisas son especialmente frecuentes durante los informes económicos importantes o eventos que causan una volatilidad significativa (cuando los mercados de efectivo tienen altos márgenes y la incertidumbre). (Hable de divisas, opciones y otros temas de negociación activa en el foro TradersLaboratory) Una persona que comercia con derivados, materias primas, bonos, acciones o divisas con un riesgo más alto de lo normal a cambio de. quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones de Valoración as. Option Antes de aventurarse en el mundo de las opciones de comercio, los inversores deben tener una buena comprensión de los factores que determinan el valor de una opción. Estos incluyen el precio actual de las acciones, el valor intrínseco. el tiempo de expiración (o valor de tiempo), la volatilidad. tasas de interés y los dividendos en efectivo pagados. Hay varios modelos de opciones de precios que utilizan estos parámetros para determinar el valor justo de mercado de la opción. De estos, el modelo Negro-Scholes es el más ampliamente utilizado. En muchos aspectos, las opciones son como cualquier otra inversión en que es necesario comprender lo que determina su precio con el fin de utilizarlos para tomar ventaja de los movimientos del mercado. Los conductores principales de un precio de Opciones Vamos a empezar con los conductores primarios del precio de una opción: precio actual, el valor intrínseco, el tiempo de expiración (o valor de tiempo) y la volatilidad. El precio actual es bastante obvio. El movimiento del precio de la acción arriba o hacia abajo tiene una directa - efecto sobre el precio de la opción - aunque no iguales. A medida que el precio de una acción sube, se hace más probable que el precio de una opción de compra se levantará y que el precio de una opción de venta caerá. Si el precio de las acciones baja, entonces la inversa muy probablemente va a pasar con el precio de las llamadas y pone. (Para leer relacionados, consulte organismos europeos de normalización: Usando el modelo Negro-Scholes.) Valor intrínseco valor intrínseco es el valor que cualquier opción dada tendría si se ejerce en la actualidad. Básicamente, el valor intrínseco es la cantidad en que el precio de ejercicio de una opción está en el dinero. Es la porción de un precio de opciones que no se pierde debido al paso del tiempo. Las siguientes ecuaciones se pueden utilizar para calcular el valor intrínseco de una compra o venta de opciones: 13 Opción de Compra intrínseco valor subyacente Stocks precio actual de llamada Precio de Ejercicio 13 Put Opción intrínseco valor depositado Precio de Ejercicio valores subyacentes de pujas 13 El valor intrínseco de una opción refleja la ventaja financiera eficaz que resultaría del ejercicio inmediato de esa opción. Básicamente, se trata de un valor mínimo opciones. Negociación de opciones en el dinero o fuera del dinero no tienen valor intrínseco. Por ejemplo, digamos que General Electric (GE) stock se está vendiendo a 34.80. La opción de compra GE 30 tendría un valor intrínseco de 4,80 (34,80 30 4,80) debido a que el tenedor de la opción puede ejercer su opción de compra de acciones de GE a los 30 y luego dar la vuelta y automáticamente venderlos en el mercado de las 34.80 - una ganancia de 4.80. En un ejemplo diferente, la opción de compra GE 35 tendría un valor intrínseco de cero (34.80 -0.20 35) debido a que el valor intrínseco no puede ser negativa. También es importante tener en cuenta que el valor intrínseco también trabaja de la misma manera para una opción de venta. Por ejemplo, una opción de venta de GE 30 tendría un valor intrínseco de cero (30 34,80 -4,80) debido a que el valor intrínseco no puede ser negativa. Por otro lado, una opción de venta GE 35 tendría un valor intrínseco de 0,20 (35 34,80 0,20). Tiempo Valor El valor temporal de las opciones es la cantidad por la cual el precio de cualquier opción es superior al valor intrínseco. Está directamente relacionado con la cantidad de tiempo tiene una opción hasta que expire, así como la volatilidad de la acción. La fórmula para calcular el valor de tiempo de una opción es: 13 Tiempo Valor Opción Precio Valor intrínseco 13 Cuanto más tiempo una opción tiene hasta que expire, mayor es la probabilidad de que va a terminar en el dinero. El componente de tiempo de una opción decae exponencialmente. La derivación real del valor de tiempo de una opción es una ecuación bastante compleja. Como regla general, una opción perderá un tercio de su valor durante la primera mitad de su vida y dos tercios durante la segunda mitad de su vida. Este es un concepto importante para los inversores de valores, porque cuanto más se acerque a la expiración del más de un movimiento en el valor subyacente se necesita para impactar en el precio de la opción. valor de tiempo se refiere a menudo como valor extrínseco. (Para obtener más información, lea la importancia del tiempo de valor.) Valor de tiempo es, básicamente, la prima de riesgo de que el vendedor de la opción requiere para proporcionar la opción comprador el derecho de comprar / vender las acciones hasta la fecha la opción expira. Es como la prima del seguro de la opción más alto es el riesgo, mayor será el costo de comprar la opción. Mirando de nuevo el ejemplo de arriba, si GE se negocia a 34.80 y el de un mes opción de compra de caducidad GE 30 a se negocia a 5, el valor temporal de la opción es de 0,20 (5,00 - 4.80 0.20). Mientras tanto, con el comercio de GE en 34.80, un 30 GE llamada opción de comercio en 6.85 con nueve meses de vencimiento tiene un valor de tiempo de 2,05. (6,85 a 4,80 2,05). Observe que el valor intrínseco es el mismo y la diferencia en el precio de la misma opción de precio de ejercicio es el valor de tiempo. Un valor de las opciones de tiempo también depende de la volatilidad que el mercado espera que la acción mostrará un máximo de caducidad altamente. Para las poblaciones donde el mercado no espera que la acción se mueve mucho, el valor de las opciones de tiempo será relativamente baja. Lo contrario es cierto para las acciones más volátiles o los que tienen un alto beta. principalmente debido a la incertidumbre del precio de la acción antes de que la opción expira. En la siguiente tabla, se puede ver el ejemplo de GE que ya se ha discutido. Se muestra el precio de cotización de GE, varios precios de ejercicio, y los valores intrínsecos y hora de la llamada y opciones de venta. General Electric se considera una acción con baja volatilidad con una beta de 0,49 para este ejemplo. 13Amazon Inc. (AMZN) es una acción mucho más volátil con una beta de 3,47 (ver Figura 2). Comparar la opción de compra GE 35 con nueve meses a la expiración de la opción de compra AMZN 40 con nueve meses a la expiración. GE tiene solamente 0,20 a moverse hacia arriba antes de que está en el dinero, mientras que AMZN tiene 1,30 a moverse hacia arriba antes de que sea en el dinero. El valor de tiempo de estas opciones es 3,70 para GE y 7,50 para AMZN, lo que indica una importante prima de la opción AMZN debido a la naturaleza volátil de las acciones AMZN. 13An opción de vendedor de GE no esperar para obtener una prima sustancial debido a que los compradores no esperan que el precio de la acción de moverse de manera significativa. Por otro lado, el vendedor de una opción AMZN puede esperar recibir una prima más alta debido a la naturaleza volátil de las acciones AMZN. Básicamente, cuando el mercado cree que una acción va a ser muy volátiles, el valor temporal de la opción se eleva. Por otro lado, cuando el mercado cree una acción va a ser menos volátil, el valor temporal de la opción cae. Es esta expectativa por el mercado de la volatilidad futura acción que es clave para el precio de las opciones. (Sigue leyendo sobre este tema en el ABCs de la volatilidad de las opciones.) El efecto de la volatilidad es principalmente subjetiva, y es difícil de cuantificar. Afortunadamente, hay varias calculadoras que se pueden utilizar para ayudar a la volatilidad de estimación. Para que esto sea aún más interesante, también hay varios tipos de volatilidad implícita - con e histórica de ser el más conocido. Cuando los inversores miran a la volatilidad en el pasado, se le llama ya sea la volatilidad histórica o la volatilidad estadística. La volatilidad histórica ayuda a determinar la posible magnitud de los movimientos futuros de la acción subyacente. Estadísticamente, dos tercios de todas las ocurrencias de un precio de la acción va a pasar dentro de más o menos una desviación estándar de las poblaciones de moverse durante un período de tiempo establecido. La volatilidad histórica mira hacia atrás en el tiempo para mostrar el grado de volatilidad del mercado ha sido. Esto ayuda a los inversores de opciones para determinar qué precio de ejercicio es más apropiado para decidir la estrategia particular que tienen en mente. (Para leer más acerca de la volatilidad, consulte Uso de la volatilidad histórica para medir el riesgo futuro.) La volatilidad implícita es lo que está implícito en los precios actuales del mercado y que se utiliza con los modelos teóricos. Ayuda a fijar el precio actual de una opción existente y ayuda a los jugadores la opción de evaluar el potencial de una operación de opciones. medidas de volatilidad implícita lo que los operadores esperan que la volatilidad futura opción será. Como tal, la volatilidad implícita es un indicador del sentimiento actual del mercado. Este sentimiento se refleja en el precio de las opciones, que ayuda a los operadores a evaluar la volatilidad futura de la opción y la acción sobre la base de los precios actuales de las opciones. La línea de base Un inversor en bolsa que esté interesado en el uso de opciones para capturar un movimiento potencial en una población debe entender cómo tienen un precio opciones. Además del precio subyacente de la población, los determinantes clave del precio de una opción son su valor intrínseco (la cantidad en que el precio de ejercicio de una opción es en-el-dinero) y su valor en el tiempo. valor de tiempo se relaciona con la cantidad de tiempo tiene una opción hasta que expire y de la volatilidad de opciones. La volatilidad es de particular interés para un corredor de bolsa que deseen utilizar las opciones para obtener una ventaja añadida. La volatilidad histórica ofrece al inversor una perspectiva relativa de cómo afecta la volatilidad de precios de las opciones, mientras que la valoración de opciones actual ofrece la volatilidad implícita de que el mercado actualmente espera en el futuro. El conocimiento de la volatilidad actual y esperada que está en el precio de una opción es esencial para cualquier inversor que quiera aprovechar el movimiento de un precio de las acciones. (Para leer relacionados, consulte ¿Qué es la Opción moneyness) Optimizar las opciones de comercio de FX FX permiten un enfoque más flexible para el comercio de divisas. Ellos le permiten posicionarse a cualquier perspectivas del mercado, si ves el mercado como mover hacia arriba, abajo o incluso hacia los lados. la negociación de opciones permite una mayor exposición a través del apalancamiento, al tiempo que limita su pérdida máxima, y ​​también le permite cubrir sus riesgos de manera más sutil. Opciones de las operaciones de cambio con SaxoTraderGo Saxo es un pionero en llevar opciones de divisas en el comercio en línea. Mediante la incorporación de esta capacidad en nuestra cruz-plataforma de comercio activo de clase, abrimos nuevas posibilidades para que el comercio, invertir y tener éxito. 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Herramientas profesionales informes de gestión de riesgos profesionales con actualizar en tiempo real permiten gestionar sus posiciones y planificar sus estrategias. Al igual que en los informes utilizados por los operadores profesionales en los bancos y las grandes empresas. la transparencia de precios competitivos precios competitivos y márgenes bajos. En Saxo, que siempre sabe lo que es un comercio que le costará la que te libera para pensar acerca de sus posiciones. Ofrecemos opciones de vainilla en más de un 40 par de divisas incluyendo el oro y la plata, así como opciones táctiles en 6 pares de divisas. Opciones adicionales FX FX dispone de opciones táctiles FX Toque opciones son un tipo de opciones binarias y están disponibles en seis de los pares de divisas más populares. Elija de un toque o no-touch opciones, los cuales pueden ser comprados y vendidos con fechas de vencimiento de un día hasta un año. 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Precios y Condiciones Ya sea que expresa un punto de vista sobre un mercado subyacente o su utilización como herramienta de cobertura, Opciones de Divisas don39t tiene que ser complicado. Las opciones de compra Ejemplos Caminar a través de un ejemplo de EURUSD de comercio a través de una opción de compra. Las opciones de venta Ejemplos piensa que un par de divisas está sobrevaluado Usted puede expresar ese punto de vista a través de una opción de venta. Un cortocircuito Opciones Vanilla Infórmese sobre cómo puede ganar una prima de una opción, sino también la forma en que podría enfrentar una obligación con el propietario. productos relacionados de Saxo opciones de contrato 75 Opciones de contrato en muchas categorías de activos, incluyendo metales, Bonds tarifas de energía y de interés 7.000 bonos de 26 países y en 21 monedas diferentes opciones de divisas Riesgo de advertencia Una opción es categorizado como un producto de color rojo, ya que se considera un producto de inversión con una alta complejidad y alto riesgo. los bancos están obligados danesas para clasificar los productos de inversión ofrecidos a los clientes al por menor, dependiendo de la complejidad y el riesgo productos como: verde, amarillo o rojo. Las pérdidas pueden superar los depósitos de los productos de margen. Por favor asegúrese de que comprende los riesgos. Este sitio web se puede acceder a todo el mundo sin embargo, la información en el sitio web está relacionado con Saxo Bank A / S y no es específico a cualquier entidad del Grupo Saxo Bank. Todos los clientes se involucrarán directamente con Saxo Bank A / S y todos los acuerdos de cliente serán firmados con Saxo Bank A / S y por lo tanto se rige por la legislación danesa. Apple, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple en Inc. Options moneda puede ser algo confuso al precio especialmente para alguien que isnt utiliza la terminología del mercado, en particular con las unidades. En este post vamos a romper las medidas para la fijación de precios una opción FX usando un par de métodos diferentes. Una es usar el modelo Garman Kohlhagen (que es una extensión de los modelos Negro Scholes para FX) y la otra es utilizar Negro 76 y el precio de la opción como una opción en un futuro. Podemos también el precio de esta opción, ya sea como una opción de compra o como una opción de venta. Fueron Asumiendo que tiene un pricer opción de hacer estos cálculos. Puede descargar una prueba gratuita de ResolutionPro para este fin. Opción de venta de GBP, opción en USD Fecha de Valoración de llamadas: Dec 24 de, 2009 Madurez Fecha: 7 Enero, 2010 Precio del punto a partir del 24 de diciembre: precio de 1.599 Ejercicio: 1.580 Volatilidad: 10 GBP tasa libre de riesgo: tasa libre de 0,42 USD riesgo: 0,25 nocional: GBP opción Put pound1,000,000 en FX ejemplo en primer lugar, así mira la opción de venta. El precio actual de la moneda es 1.599. Esto significa 1 GBP 1.599 USD. Por lo que la tasa de USD / GBP debe caer por debajo de la huelga de 1.580 para que esta opción sea en-el-dinero. Ahora ponemos las entradas anteriores en nuestra pricer opción. Nota nuestras tarifas anteriores se calculará cada año, Ley / 365. Aunque por lo general, este tipo sería citado por el interés simple, Ley / 360 USD, Ley / 365 para GBP y necesidad llevó a convertirlos a cualquier composición / cómputo de días nuestros usos es más caro. Estaban usando un pricer Gereralized Negro Scholes, que es el mismo que Garhman Kohlhagen cuando se usa con entradas FX. Nuestro resultado es 0,005134. Las unidades del resultado son los mismos que nuestra entrada que es de USD / GBP. Así que si este múltiple por nuestro nocional en GBP tenemos nuestro resultado en USD en las unidades de GBP se cancelan. 0.005134 USD / GBP GBP x pound1,000,000 opción de llamada 5,134 USD el ejemplo FX Ahora vamos a ejecutar el mismo ejemplo que una opción de compra. Invertimos nuestro precio al contado y el ejercicio para ser GBP / USD en lugar de USD / GBP. Esta vez las unidades están en el GBP / USD. Para obtener el mismo resultado en USD, GBP múltiples 0.002032 / USD x 1.580.000 USD (la nocionales en USD) x 1.599 USD / GBP (posición actual) 5.134 USD. Tenga en cuenta en las entradas a nuestra pricer, ahora estamos usando la tasa de USD y el GBP como interno como el externo. El punto clave de estos ejemplos es mostrar que su siempre importante tener en cuenta las unidades de sus entradas como que determinará cómo convertirlos en las unidades que se requieren. Opción FX en el ejemplo de Nuestro Futuro siguiente ejemplo es fijar el precio de la misma opción como una opción en un futuro mediante el modelo Negro 76. Nuestro precio a plazo de la moneda en la fecha de vencimiento es 1.5991 Vamos a utilizar esto como nuestra subyace en nuestra opción es más caro Negro. Se obtiene el mismo resultado cuando valoradas según los modelos Negro-Scholes / Garman Kohlhagen. 5.134 USD. Para más detalles sobre las matemáticas detrás de estos modelos consulte help. derivativepricing. Más información sobre la compatibilidad con resoluciones de derivados de divisas. Compra de prueba gratis más populares PostsForeign Valoración de moneda utilizar para crear sus estados financieros, que tiene que llevar a cabo una valoración de moneda extranjera. Esta valoración cubre los siguientes artículos: cuentas y cuentas en moneda extranjera del balance. es decir, el G / L de cuentas que se ejecuta en moneda extranjera. Los saldos de las cuentas G / L que no están gestionadas en función de elemento abierto se valoran en moneda extranjera. partidas abiertas que se publicaron en moneda extranjera. partidas abiertas que están abiertas en la fecha clave se valoran en moneda extranjera. Tiene las siguientes opciones para la valoración de moneda extranjera: Se puede realizar la valoración en moneda local, (moneda de la sociedad), o una moneda paralela (por ejemplo, la moneda del grupo). Si desea traducir monedas adicionales de la moneda local, valoración de moneda extranjera realiza automáticamente una conversión de moneda de acuerdo a FASB 52 (US GAAP). Requisitos previos han hecho las siguientes opciones en el Customizing: Se han definido los tipos de cambio. De haber realizado los ajustes en el Customizing de la nueva Contabilidad principal virtud de Contabilidad Financiera (Nuevo) Contabilidad principal (Nuevo) Valorar el procesamiento periódico. Definir los métodos de valoración Se ha definido un método de valoración aquí. Definir áreas de valoración Aquí, se ha definido un área de valoración y se asigna un método de valoración a la misma. Asignar las áreas de valoración y principios contables Si está utilizando libros de contabilidad paralelos, que ha asignado al área de valoración un principio de contabilidad que también se asigna a un grupo de Ledger. Las diferencias de cambio de la valoración paralela se publican en este área de valoración. Si se realiza una valoración paralelo con un método de valoración diferente a la primera valoración, que no tiene que invertir los anuncios de la primera valoración. Esta información está entonces disponible para posteriores operaciones de cierre, por ejemplo, la transferencia y clasificación de los créditos y débitos en moneda extranjera de Valoración Preparar contabilizaciones automáticas para la Valoración de moneda extranjera. En este caso, se han definido las cuentas de gastos e ingresos para las diferencias de cambio derivadas de valoraciones. Para pagar y cuentas por cobrar también debe definir las cuentas de ajuste estados financieros. Características En el nuevo libro mayor general, el Informe de Valoración de moneda extranjera (Nuevo) (FAGLFCVALUATION) le proporciona las siguientes funciones: Almacenamiento de las diferencias de cambio determinados a partir de la valoración por documento Realización de las contabilizaciones de corrección necesarios los siguientes temas se describe cómo realizar la moneda extranjera valoración utilizando los informes, y la forma de publicar las diferencias de valoración. También puede hacer que este anuncio de forma manual. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Finanzas Contabilidad Financiera Contabilidad General de Entrada de documentos Valorar moneda extranjera. Actividades Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, desde la pantalla SAP Easy Access, seleccione Finanzas General de Contabilidad Financiera Contabilidad / / Cuentas por pagar Operaciones periódicas de cuentas por cobrar Inventario final Valorar Divisas (Nuevo).